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オートトレーディングとは？
Expert Adviser（EA）「自動売買」です。
早く言えば、こんな感じです。
でもそんなに簡単には、いかないのも事実です。
日本国内でもようやく自動売買のシステム開発が進められるようになってきました。
ですが、市場に出ている自動売買のソフトも理想的な優れものは無に等しい状態です。
普通に考えて、優れたシステムを持っているならそのシステムを市場に出す必要はありません。
市場に出すより自分で稼ぐことを選ぶからです。
考えて見てください！3つEAを作ったとします、一番良い物は、自分で使うでしょう！
残りを市場に出し利益に繋げた方がリスクは在りませんよね！・・・当たり前のことです。
自動売買を選択する理由は、時間が無いとか、簡単だからとか色々ありますが、最終的に
ビキナーが自動売買を行う根拠は、大なり小なり精度の高いトレードが出来ないからです。
つまり、自動売買システムを作った作成者も、精度の高いトレードが出来る人とは限らない訳です。
また、自動売買における環境も変化して行きます、古い好成績の取引データーを元にプログラム
を稼動させトレードを行った結果まったく逆の結果になることも珍しくありません
巷にあふれる自動売買のシステムのほとんどがリスク管理が無視されているシステムが多く
「リスク管理は、システムを使う側の知識とルールになる」訳で、それを無視し解らないまま大切
なお金をシステムに依存した結果お金を無くしているのが現状なのです。
自動売買においてもお金を投入する前に基本的な正しい知識を身に付けることが重要なのです。
Expert Adviser（EA）「自動売買」
当然世界でも、古くからEA「自動売買」の開発がさかんに行われています。
やはりこの世界も、日本は、世界の水準からかなり遅れを取り精度の悪いプログラムが数百万と
言う値段で取引されいます。代表的なインジケーターである「MACD」を使ったEA「自動売買ソフト」
が、90万円もしてるのには驚きました。
海外では、このレベルEA「自動売買ソフト」などは、ほとんど無料で入手可能なのです。
国内で高額で販売されているソフト、MACDやMoving AverareなどのEA「自動売買ソフト」は、な
んとベースとして使用している MetaTrader4 プラットフォームの中では、標準装備していて誰でも
簡単に使えるのです。システムをダウンロードすればすぐに使えると言うことになります。
右の映像は、MetaTrader4プラットフォーム内の
コントロールパネルの「ナビゲーター」ウインドウです。
「UFOのマーク」Expert Adviserから選択し使えるわけです。
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下記のチャート画面は、大きく分け国内で自動売買として利用されている代表的なシステムです。
私たちが取り組むMT4トレーダーは、CT・VTのシステムに比べ汎用性が格段に高く複雑
なプログラムや分析性能にも優れ、今後優れてシステムを作り出す可能性が高いのです。
では、私たちが取り組んでいるベースとなるプラットフォームをご説明します。
プラットフォームとは、すなわちチャート画面を構成するシステムでチャート画面のことを意味します。
MetaTrader4そのものあまり知られていないマイナーな取引システムなのかもしれませんが、実は！
海外ではスタンダードなプラットフォームなのです。「スタンダード」一般的に知られていると言う意味です。
MetaTrader4 は、ロシアのMetaQuotes社で2000年に開発されてから、 多くのユーザーを支持を集め、
いま現在も人気を集めているロシア製FXソフトの代表格なのです。
国内でも、数社のFX会社ですがMetaTrader4をメインの取引業務のプラットフォームとして使用されています。
では、プラットフォームと仕様を確認してください
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MetaTrader 4クライアント端末の主な機能
外国為替、先物、 CFDの有価証券市場での作業;
様々な実行技術：インスタント実行、リクエストが実行される
すべての取引業務の機密性;
チャートの無制限の量;
様々な期間のサポート（最大ヶ月から数分） ;
テクニカル指標と行数多くの研究;
専門家たちは、カスタムインジケータ、スクリプト;
多言語インタフェース;
DDEのプロトコルを介してリアルタイムにデータをエクスポート;
システムと取引行動の信号;
金融市場からのオンラインニュースを受信;
社内メールシステム;
チャートの印刷が完了取引のステートメント。
MetaQuotes言語MQ4 |
実は、EA「自動売買」先進国は、ロシアなのです。
世界に出回っているEA「自動売買」ソフトは、ロシア製が多く存在します。
| プログラムデーター画面です。 |
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普通は、この画面上でプログラムの修正をしますが、その中にロシア語や文字化けなど多くあります。
その他インド、ドイツ、イギリスなど世界中で作られものが存在しています。 |
MetaTrader4が構成される自動売買のプログラムは、MQ4プログラムと呼ばれています。
そしてヒストリーセンターから届く取引デターを元にプログラムが起動し取引が行われます。
プログラムのシステムを構成する場合、この部分の正確さが求められます。
24時間取引場所の中心が地球上を移動するため基本データーは、国と発信母体であるデーターが
一つなのにもかかわらず国やFX会社のデーターは複数存在します、そのためインジケーターを利用
したEA「自動売買」ソフトでは、一つのソフトでどこのFX会社でも同じ動きになると言う保障はありま
せん！ですが、一つのFX会社のリアルトレード用データーとデモトレードデターは、同じものなので、
デモトレードとリアルトレードしたデーター結果の差は発生しません。
また一つのFX会社からのデーターを元にEA「自動売買シフト」を作り出すとそのFX会社専用になっ
てしまうので、 市場に出ているEA「自動売買ソフト」は、その不具合差をパラメーターの数値の変更
により最適化し使用することで利益を生み出すソフトに変わります。
数値デターの変更により収益を出すように動作を整えることを「最適化」と言います。
↓最適化のためのパラメーター設定です。
つまり
自動売買と言っても有る程度の専門的な知識が必要だと言うことです。
EA「自動売買ソフト」は、次のようなアイコンになります。
MQ4プログラムをコンパイルすると
EX4ファイルに変わります。
EX4ファイルでは、プロテクトが掛かりプログラムソースをファイル上に開けない状態になってい
ます。予断になりますが私たちは、開発の都合上プロテクトを外すノウハウも備えてるため、もし
プログラムソースを研究したいと希望する方は、こちらでEX4をMQ4ファイルにする作業を
2,000円で受けていますのでご依頼下さい。
依頼先メールでお願いします。 mitakasystems@gmail.com
EX4プログラムデターを添付し送って下されば次の朝にはメールにて手元に届きます。
では、実際にシステムに修正を加えるとどのようの変わるかを見て行きましょう。
下のグラフは、実際に動かし時間を掛けフォワードで運用したデーターです。
これは、収益曲線と呼ばれるグラフです、利益が上がれば上がるほど右肩上がりと言うこ
とになり角度が急でであれば有るほど急激に利益を伸ばしていることになります。
上下にグラフの波形が触れれば「ドローダウン」触れが大きいほど証拠金をなくす確立が
高いと言うことになります。
このシステムでは、一日10％の月利200％と言う収益を出すようデターに修正を加えたものに
なります。
稼動途中でバグ（エラー）が見つかりただいま修正中です。
今現在
稼動中のデーターです。「ライブモニターできるようにしてありますので、のぞいて見て下さい」
詳細はこちらのURLをご確認下さい。 http://web.nou.ne.jp/~mitakafx/08.fxdet/08.Live.html
ドローダウンをコントロールするため取引量を減らしトレードをした継続結果になります。
↑カーブフィッティングは、していません、時間を掛けたフォワードです。
では、東京の有るファンド会社が使用するEAを見てみましょう。
「内密に情報を収集したデーターです。」2日で元金を倍にしているのがわかります。
まだまだ、EAの可能性は、走り始めたばかりです。
今現在も数値分析やインディケーターなどの特異性を分析し新たなオートトレーデングシス
テムを開発しています、今後も安全なシステムを作るべく努力し続けて行きます。
EA「自動売買」のリスク管理とリスク
ポートフォリオ 安全性や収益性を考えた、有利な分散投資の組み合わせ
つまり性質の違う（EA）「自動売買」のシステムを稼動させることでマイナス損益を補
うと言った方法です。
「EA」自動売買のシステムには、 プログラムのシステムにもよりますが
指値エントリーと手動と同じく成り行きエントリーがありますまた決済方
法は手動と同じく成り行き決済・ストップ・トレーリングストップ・リミット
決済があり、また、リスクを確定したストップとストップレスがあります。
理想的には、手動と同じようにリスクを確定したストップが好いのですが
、理想的な良いシステムは中々ありません。
今現在システムの大半は、勝率に偏る傾向にあり勝率を追求したプロ
グラムでは、相場の転換期には、システムの勝率が格段に下がってし
まい損益を増やす結果になり、選択する組み合わせ通貨によってはま
ったく役に立たなくなるプログラムも数多く存在します。また時間リスク
と言うことも考慮に入れる必要がありますが、時間リスクとは、時間帯
による流動性を意味します。流動性が無い時間帯に起動させることで
安定し収益を伸ばすEAは、FX会社による可変スプレットにより稼動制
限が発生します。可変スプレットつまりスプレットが1ピップス〜13ピッ
プスに変動すると言うことです。
これだけのことですが、勝率に大きな要因となりエントリー回数が減る
ことや勝率低下を引き起こします。
想定外の取引量
自動売買（ＥＡ）取引の中でプログラムに無い取引が発生することもあります。
原因は、ロジックプログラムに限らず取引に使う証券会社との愛称や排除す
る傾向が有るプログラムが原因と考えられます。本来リアル専用のプログラ
ムが多く通常デモ口座での動作テストが出来ないのが当たり前の世界のた
めそのためリアル口座で一度稼動させてみないとわからないと言うリスクを
伴う現状なのです。
ロジックには、無いエラーの取引量で大きく損益を出しています。
自動売買のリスクに関して勝率と言う傾向に偏り勝ち「つまり勝率が良ければ良い」
と言う考え方になりますが、勝率だけを考えた時、相場の動きのパターンによる場合
が勝率に大きな要因となることが多くその通貨専用のソフト、またパターンが崩れる
と使えなくソフトの要因を多く含んでいますので、手動同様に基本的定義をきちんと
組み込まれたシステムを選ぶことが先決です。
EA「自動売買ソフト」を取り巻くシステム的な環境が年々変化し利益を出しにくくなる
方向にあり、今現在市場に出回っているEA「自動売買ソフト」は、今の環境に合うも
のなのかを確認する必要が有り、過去の収益データーが必ずしも今の環境で繁栄さ
れるとは限らず、破産を招くことも質全的なのです。
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